WTI с точки зрения моделей EWP, краткий анализ текущей ситуации

prodam_pechnoe_toplivo_neft_mazut_dt_kerosin_H00103bae_2032315

Всем доброго дня!!!

26 мая 2018 года была опубликована очередная заметка об ожиданиях формирования первых волн снижения стоимости нефти с точки зрения EWP.

https://smart-lab.ru/blog/473378.php

Но, увы, данные ожидания не оправдались, и цена к концу июня обновила максимум года, хотя если честно данный фат абсолютно не отменил среднесрочных и долгосрочных ожиданий.

_WTIDaily_июль_2018

Ниже рассмотрю все поподробнее, и в конце сделаем определенные выводы.

И так по ссылке выше можно посмотреть, что ожидалось формирование первой импульсной волны, после завершения которой, логично было ожидать коррекционный откат вверх, что в принципе и произошло.

wti_1_15_июня_2018 wti_4_15_июня_2018

И в принципе падение было более чем очевидным и даже уверенным.

wti_4_18_июня_2018

Но, к сожалению, цена так и не смогла закрепиться ниже подтверждающего уровня, и возобновила рост.

Конечно, были еще попытки найти возможность для продолжения сценария со снижением нефти.

wti_4_27_июня_2018

Но данные попытки так и не смогли сформировать и выполнить условия, опираясь на которые можно было бы более уверенно рассматривать сценарий с падением стоимости, и начать строить торговый план.

И продолжающийся рост привел к смене структуры роста от низов 2016 года, но данная смена структуры абсолютно ни как не отразилась на интерпретации модели данного роста. То есть, как и прежде, все рост от минимума 2016 года продолжаю рассматривать как зигзаг в составе большого треугольника.

_WTIDaily_июль_2018 _WTIWeekly_июль_2018

Ниже, вкратце, разберу текущую ситуацию на локальных степенях, начиная с недельного графика.

На недельном графике на текущий момент присутствуют интереснее критерии, которые могут оказать поддержку рассматриваемому сценарию и естественно оказать давление на стоимость нефти.

1) Соотношение волн треугольника.

Цена находится вблизи очень интересных уровней для сценария с развитием треугольника. С точки зрения EWP все волны формируются, опираясь на нормы соотношения к предыдущим волнам, и волны в составе треугольника тоже не исключение.

То есть согласно EWP, каждая последующая волна треугольника чаще всего равна 61,8% длины предыдущей волны того же направления (см. рисунок ниже, из книги Visual Guide to Elliott Wave Trading).

Visual Guide to Elliott Wave Trading (соотношение волн треугольника)

В нашем случае предполагается, что длина волны C составит 61,8% длины волны A, то есть примет завершенный вид в районе уровня 75 долларов за баррель.

Так же, на своем опыте знаю, что очень часто волны треугольника имеют соотношение и предыдущим волнам противоположного направления, равное 6,48% или 78%. То есть в нашем случае не исключается вероятность того, что рассматриваемая волна C будет равна, как минимум 61,8% длины волны B, это зона уровня 80 долларов за баррель.

В принципе разница между двумя способами в данном случае составляет всего каких-то  +- 3 доллара.

_WTIWeekly_июль_2018_канал

2) Канал.

Проведя канал через опорные точки предполагаемого зигзага (экстремумы 0, B и A) можно увидеть, что цена уже протестировала, и даже проколола верхнюю границу восходящего канала. И как видно на графике выше ориентиры для завершения волны роста практически в районе тех же уровней.

Так же если посмотреть на степень ниже то, можно увидеть, что цена приближается к верхней границы локального канала, построенного через опорные точки импульса вверх, то есть через точки окончания волн 2, 3 и 4 (обозначения волн условные). И как видно на графике ниже, опорная точка для проекции завершения волны 5 находится все в той же зоне уровня +-75 долларов за баррель.

_WTIDaily_июль_2018_канал

3) Соотношение действующих волн импульса.

Как и писалось выше, все волны в EWP формируются, опираясь на нормы соотношения к предыдущим волнам, и волны в составе импульса тоже не исключении.

То есть согласно EWP чаше всего длина пятой волны составляет 61,8% или 38,2% длины от начала волны 1 и до завершения волны 3. Краткое описание и иллюстрацию можно посмотреть в книге Visual Guide to Elliott Wave Trading на картинке ниже.

Visual Guide to Elliott Wave Trading (соотношение волн импульса)

В нашем случае, из-за того, что волна три приняла вид растяжения, предполагается, что длина волна 5 составит 38,2% длины расстояния от начала волны 1 и до окончания волны 3.

_WTIDaily_июль_2018_соотношение в импульсе

И как не было бы это невероятным, но данное соотношение вновь указывает на район уровня +-75 долларов за баррель.

4) Сентимент.

По данным http://www.trade-futures.com часть данных которого с задержкой можно посмотреть здесь: http://www.tag618.com количество быков на 28 июня 2018 года возросло до 88%.  То есть по факту уже 88% толпы в покупках, и скорее всего данный процент на новом экстремуме может достигнуть критической отметки в 90%, результатом чего станет неизбежны разворот цены вниз, даже и пускай в виде существенной коррекции.

Совокупность выше описанных критериев может оказать сильную поддержку среднесрочным ожиданиям, и после завершения волны роста оказать сильное давление на стоимость нефти, что приведет к смене среднесрочного тренда вниз.

И на текущий момент на внутри дневных степенях осталось завершить импульс в составе последней пятой волны.

Поэтому предлагаю продолжить наблюдать за развитием ситуации, которая с точки зрения EWP может стать очень интересной.

«…Когда вы исключите то, что невозможно, все оставшееся, насколько бы невероятным оно ни казалось, будет правдой…»

                                                                                 Шерлок Хомс

 

Подробную информацию можно найти на сайте:  globalcomllc.com

Автор: Alexey Vasilyev

Поделиться записью